SmartQuant Discussion

public class Gap_ATS : ATSComponent
{

   bool   down  = false;
   double close = 0;
   double gap   = 0.05;

   double stopOCALevel  = 0.98;
   double limitOCALevel = 1.05;

   int OCACount = 0;

   ATSStop     stop;
   double   stopLevel = 0.05;
   StopType stopType  = StopType.Trailing;
   StopMode stopMode  = StopMode.Percent;

   bool entryEnabled    = true;

   bool ocaExitEnabled  = true;
   bool timeExitEnabled = true;
   bool stopExitEnabled = true;

   SingleOrder marketOrder, limitOrder, stopOrder;

   int barCount;
   int barsToExit = 10;

   double qty = 100;

   [Category("OCA")]
   public double StopOCALevel
   {
      get { return stopOCALevel; }
      set { stopOCALevel = value; }      
   }

   [Category("OCA")]
   public double LimitOCALevel
   {
      get { return limitOCALevel; }
      set { limitOCALevel = value; }      
   }

   [Category("Stop")]
   public double StopLevel
   {
      get { return stopLevel; }
      set { stopLevel = value; }      
   }

   [Category("Stop")]
   public StopType StopType
   {
      get { return stopType; }
      set { stopType = value; }      
   }

   [Category("Stop")]
   public StopMode StopMode
   {
      get { return stopMode; }
      set { stopMode = value; }      
   }

   [Category("Entry")]
   public double GapLevel
   {
      get { return gap; }
      set { gap = value; }      
   }

   [Category("Exit")]
   public bool OCAExitEnabled
   {
      get { return ocaExitEnabled; }
      set { ocaExitEnabled = value; }      
   }

   [Category("Exit")]
   public bool TimeExitEnabled
   {
      get { return timeExitEnabled; }
      set { timeExitEnabled = value; }      
   }

   [Category("Exit")]
   public bool StopExitEnabled
   {
      get { return stopExitEnabled; }
      set { stopExitEnabled = value; }      
   }

   [Category("Exit")]
   public int BarsToExit
   {
      get { return barsToExit; }
      set { barsToExit = value; }      
   }

   [Category("Money")]
   public double Qty
   {
      get { return qty; }
      set { qty = value; }      
   }

   public Gap_ATS() : base()
   {

   }

   public override void Init()
   {
   
   }

   public override void OnBarOpen(Bar bar)
   {
      if (entryEnabled)
      {
         if (down)
            if (bar.Open / close - 1 > gap)
            {
               marketOrder = MarketOrder(Instrument, Side.Buy, qty);
               marketOrder.Text = "Entry";
               marketOrder.Send();

               if (ocaExitEnabled)
               {
                  limitOrder = LimitOrder(Instrument, Side.Sell, qty, limitOCALevel * bar.Close);
                  limitOrder.OCAGroup = "OCA " + Instrument.Symbol + " " + OCACount;
                  limitOrder.Text     = "Limit OCA " + OCACount;

                  stopOrder = StopOrder(Instrument, Side.Sell, qty, stopOCALevel * bar.Close);
                  stopOrder.OCAGroup = "OCA " + Instrument.Symbol + " " + OCACount;
                  stopOrder.Text     = "Stop OCA " + OCACount;

                  limitOrder.Send();
                  stopOrder .Send();

                  OCACount++;
               }

               entryEnabled = false;

               barCount = 0;
            }
      }
      else
      {
         barCount++;

         if (timeExitEnabled && barCount > barsToExit)
         {
            marketOrder = MarketOrder(Instrument, Side.Sell, qty);
            marketOrder.Text = "Time Exit";
            marketOrder.Send();
         }
      }
   }

   public override void OnBar(Bar bar)
   {
      if (bar.Close < bar.Open)
         down = true;
      else
         down = false;
      
      close = bar.Close;
   }

   public override void OnPositionOpened()
   {
      if (stopExitEnabled)
         stop = SetStop(stopLevel, stopType, stopMode);
   }

   public override void OnPositionClosed()
   {
      // cancel OCA

      if (ocaExitEnabled && !(limitOrder.IsFilled || limitOrder.IsCancelled))
         limitOrder.Cancel();

      // can entry again now

      entryEnabled = true;
   }

   public override void OnStopExecuted(ATSStop stop)
   {
      marketOrder = MarketOrder(Instrument, Side.Sell, qty);
      marketOrder.Text = "Stop Exit";
      marketOrder.Send();
   }
}