SmartQuant Discussion

using System;
using System.Drawing;

using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Indicators;

public class MyStrategy : Strategy
{
   Instrument DELL;
   Instrument CSCO;

   TimeSeries spread_series;

   [Parameter("Order quantity (number of contracts to trade)")]
   double Qty = 100;

   [Parameter("Length of SMA")]
   int SMALength = 20;

   [Parameter("Order of BBU")]
   double BBUOrder = 2;

   [Parameter("Order of BBL")]
   double BBLOrder = 2;

   // indicators
   BBU bbu;
   BBL bbl;
   SMA sma;

   public override void OnStrategyStart()
   {
      DELL = Instruments["DELL"];
      CSCO = Instruments["CSCO"];

      spread_series = new TimeSeries("DELL - CSCO", Color.Pink);

      // set up the moving averages
      sma = new SMA(spread_series, SMALength);
      sma.Color = Color.Yellow;
      Draw(sma, 2);
      // set up bollinger bands
      bbu = new BBU(spread_series, SMALength, BBUOrder);
      bbu.Color = Color.Green;
      bbl = new BBL(spread_series, SMALength, BBLOrder);
      bbl.Color = Color.Green;
      Draw(bbu, 2);
      Draw(bbl, 2);
      Draw(spread_series, 2);
   }

   public override void OnBarSlice(long size)
   {
      if (Instrument == CSCO)
      {
         double spread = CSCO.Bar.Close / DELL.Bar.Close;
         spread_series.Add(CSCO.Bar.DateTime, spread);
         
         if (bbl.Count == 0)
            return;
         
         if (!HasPosition)
         {
            if (spread < bbl.Last)
            {
               Buy(CSCO, Qty);
               Sell(DELL, Qty);
            }
         }
         else
         {
            if (spread > bbu.Last)
            {
               Sell(CSCO, Qty);
               Buy(DELL, Qty);
            }
         }
      } 
   }
}