SmartQuant Discussion

using System;
using System.Drawing;

using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Indicators;

public class MyStrategy : Strategy
{
   TimeSeries spreadSeries = new TimeSeries();
   
   SMA sma;
   
   Instrument instrument1;
   Instrument instrument2;
   
   public override void OnStrategyStart()
   {
      instrument1 = InstrumentManager.Instruments["QQQ"];
      instrument2 = InstrumentManager.Instruments["SPY"];      
      
      if (Instrument == instrument1)
      {
         sma = new SMA(spreadSeries, 14);
         
         Draw(sma, 2);
      }
   }

   public override void OnBarSlice(long size)
   {
      if (Instrument == instrument1)
      {
         if (instrument2.Bar.Close != 0)         
            spreadSeries.Add(Clock.Now, instrument1.Bar.Close / instrument2.Bar.Close);
         
      }   
   }
}