SmartQuant Discussion
http://www.smartquant.com/forums/

кривая доходности после закрытия рынка
http://www.smartquant.com/forums/viewtopic.php?f=65&t=10440
Page 1 of 1

Author:  gonchis [ Wed Jan 16, 2013 2:40 pm ]
Post subject:  кривая доходности после закрытия рынка

Добрый день,

подскажите как можно обойти следующую проблему:
скрин:
http://grabilla.com/03110-950d87df-ee9b ... eac442.png

во время торговой сесии эквити по портфелю (performance -> equity) считается и отображается нормально - с этим все ок. но когда рынок закрывается (Америка в 16:00) то эквити довольно бысть (за несколько минут) падает значительно вниз, разрушая общую картинку эквити и полностью делает неинформативным график дродаунов. подозреваю что это происходит изза того что на постмаркете спреды сильно расширяются, в результате эквити пересчитываетя относительно них.

как можно убрать эти просадки? может фильтр какойто гдето можно поставить чтобы считалась эквити с 9:30 до 16:00

Author:  Dr. Anton Fokin [ Wed Jan 16, 2013 6:33 pm ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

Данные можно фильтровать, чтобы вне сессии они не шли в платформу. Знаете куда и как фильтр вставить?

Author:  gonchis [ Wed Jan 16, 2013 7:49 pm ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

не знаю. подскажите плз.
execution = IB
market data = iqfeed

Author:  Baraz Sergey [ Thu Jan 17, 2013 10:25 am ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

вот в этой ветке написано как установить MarketDataFilter
viewtopic.php?f=64&t=9740

Author:  gonchis [ Thu Jan 17, 2013 9:17 pm ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

спасибо! попробую

Author:  gonchis [ Wed Jan 23, 2013 12:11 am ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

Посмотрите пожалуйста. Почемуто не получилось

вот что я сделал: в scenario.cs:
Code:
using System;

using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Engine;

public class MyScenario : Scenario
{
   class SessionTimeFilter : MarketDataFilter
   {
      public override Trade FilterTrade(Trade trade, string symbol)
      {
         if(trade.DateTime.TimeOfDay.Hours < 16)
            return trade;
         else
         {
            Console.WriteLine("Filter: " + trade);
            return null;
         }
      }
      public override Quote FilterQuote(Quote quote, string symbol)
      {
         // accept all quotes
         return quote;
      } 
   }

   public override void Run()
   {
      MarketDataProvider.Filter = new SessionTimeFilter();

      Start();
   }
}


в code.cs проектов ничего не добавлял. насколько мне удалось понять - в моем случае только в scenario нужно было внести изменения?

Еквити все равно после сессии ушла вниз, ну и ничего из того что я пытался вывести в консоль - не оторбазилось.

Author:  Dr. Anton Fokin [ Wed Jan 23, 2013 7:45 pm ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

Так а может тут что-то не так?

trade.DateTime.TimeOfDay.Hours < 16

Вы бы попробовали напечатать все подряд, чтобы посмотреть, фильтр вообще вызывается в принципе или есть какие-то глобальные проблемы.

Author:  gonchis [ Wed Jan 23, 2013 7:59 pm ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

ладно, буду проверять.
мне для этого нужно время сессии - сейчас там робот запущен, потом проверю.

но в целом все делаю правильно?

Author:  gonchis [ Wed Jan 23, 2013 8:11 pm ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

Кстати нашел вот в этой ветке viewtopic.php?f=65&t=9774 что не все провайдеры поддерживают (вернее раньше не поддерживали) фильтрацию

скажите, сейчас IQFeed поддерживает фильтр?

Author:  Baraz Sergey [ Thu Jan 24, 2013 10:11 am ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

Здравствуйте,

Оказывается IQFeed "не смотрит" на MarketDataFilter. Мы это поправили и в следующей версии сценарий должен сработать.

С уважением,
Сергей.

Author:  gonchis [ Thu Jan 24, 2013 2:34 pm ]
Post subject:  Re: кривая доходности после закрытия рынка

Понял. рад что проблема обнаружилась. Когда ждать следующую версию?

Page 1 of 1 All times are UTC + 3 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/