SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Sun Jul 22, 2018 5:10 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 
Author Message
PostPosted: Tue Feb 03, 2015 7:36 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Добрый день!
Как изменилась работа с Order в ОК2014?
Что позволяют сделать свойства-списки Commands и Messages? Создать очередь команд?
Например, в старом фреймворке я кешировал команду Cancel или Replace, если заявка находилась в pending-статусе - может, этот момент в новом фреймворке заявка взяла на себя?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Feb 04, 2015 11:32 am 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6807
Добрый день,

Order это такой контейнер, который хранит списки сообщений и показывает текущее состояние дел как результат потока этих сообщений. Сама по себе заявка ничего не делает и вообще говоря является вещью виртуальной и сделанной ради удобства / привычки. Провайдеры получают из фреймворка ExecutionCommand и посылают во фреймворк ExecutionReport. Соответственно любую заявку можно восстановить из потока/списка ExecutionMessage.

Идея сделать некую очередь ExecutionCommand, чтобы автоматически отменять заявку, которая ушла, но еще не принята брокером, достаточно интересная. Но мне кажется, что это все же более относится к стратегии исполнения заявки. Хотя можно подумать и обсудить.

Антон


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Feb 04, 2015 2:02 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Про контейнер понял, но всё-таки заявка имеет логику контроля команд (например, нельзя сделать два раза Send - вылетает эксепшн).
Или попробовал Send после Cancel - заявка не попала в OrderManager ОК2014, но появилась в роутере (видимо, недочёт - надо или везде, или нигде).

Если говорить про очередь команд, то из практики она нужна в двух случаях:
- отправка Replace/Cancel, когда не хочется пропускать никаких quote/trade, а заявка ещё PendingNew/PendingReplace
- пользовательская команда Cancel, подаваемая в произвольный момент времени.

В старом фреймворке пришлось городить буфер на 1-2 команды и контролировать его своими флагами.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Feb 04, 2015 2:30 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6807
На самом деле у заявки нет метода сенд, он есть у ордер менеджера, и какой-то базовый контроль происходит там. При этом насколько я вижу контроль совсем базовый в данный момент. То есть нельзя послать второй раз посланную заявку и на этом все.

Развернутый контроль в любом случае будет происходить на стороне провайдера и заканселить непринятую заявку вам все равно не дадут.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Feb 04, 2015 2:40 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6807
А кстати, как вы сделали сенд после кансел?

Там сейчас стоит такое

public void Send(Order order)
{
if (order.status != OrderStatus.NotSent)
{
throw new ApplicationException("Can not send order that has been already sent " + order);
}


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 05, 2015 2:12 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Прямо так и сделал (баловался):

Order myOrder = new Order(...);
Cancel(myOrder);
Send(myOrder);

Заявка появилась в роутере и не появилась в ОК.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 05, 2015 9:50 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6807
Поправили это дело в коде. Теперь будут кидаться ошибки такого плана.

Code:
            if (order.status == OrderStatus.NotSent)
            {
                throw new ApplicationException("Can not cancel order that is not sent " + order);
            }

            if (order.IsDone)
            {
                throw new ApplicationException("Can not cancel order that is already done " + order);
            }


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group