SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Tue Dec 18, 2018 6:38 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 210 posts ]  Go to page Previous  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Author Message
PostPosted: Fri Feb 24, 2012 4:22 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Добрый день.

Я не думаю, что это связано со скоростью обработки колбеков в плагине, так как мы давно уже все обрабатываем в параллельном потоке, отдавая управление в АПИ СмартКома сразу же. Даже не знаю, что можно посоветовать...Оно теперь всегда такое пишет при коннекте?

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 27, 2012 6:37 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Решилось восстановлением образа системы, иначе не хотело.
Причина осталась неизвестной, но, очевидно, побились какие-то системные файлы, смартком был ни при чём.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Mar 12, 2012 5:27 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Добрый день,
У меня заявки начали реджектится с совершенно непонятным сообщением.
Описал здесь: http://www.itinvest.ru/forum/index.php?showtopic=64677
В техподдержке ITinvest мне задали вопрос какие параметры в PlaceOrder.
Поскольку данный уровень скрыт от меня как от пользователя провайдера, подскажите что им ответить ?

Спасибо


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Mar 12, 2012 7:45 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Кстати еще вопросик, ITинвестовцы выпустили в феврале очередное обновление SmartCOM 2.2.116.1020 от 14.02.2012. Щас ищу инфу что там нового появилось. Вы собираетесь эту версию поддерживать ?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 13, 2012 11:16 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Постараемся разобраться с реджектом заявок.
Кстати, если включено логирование в плагине (свойство Enable Logging), то все содержимое placeOrder, ответов на них и т.д. пишет в файл SmartCOM-execution-yyyyMMdd.txt в папку <appdata>\SmartQuant Ltd\OpenQuant\Framework\logs

P.S. Новый вариант АПИ мы пока не внедряли, но поддерживать будем.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 13, 2012 12:02 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
На самом деле мне хотелось бы способ самому получать информацию о причине реджекта, может вы можете тоже попинать СмартКомовцев, пусть предоставят где-то человеческие описания своих кодов ошибок(если это их конечно а не ваши).
Причина реджекта вполне может быть дурацкая, например у меня денег не хватило на ГО, но как я об этом узнаю ????


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 13, 2012 12:14 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
ну наших реджектов не бывает - мы получили заявку и отправили ее в смартком.
а заставить их что-то сделать - рычагов воздействия нет. пытались тыкать им в другие проблемные(даже с логикой) места, на что стандартный ответ - нам так биржа дает.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Mar 26, 2012 6:01 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Коллеги,
есть ли у кого то опыт реальной торговли через СмартКом + OQ по потоку сделок. Насколько это реально на практике ? Может есть опыт СмартКом+ [Не OQ, а что то иное]

У меня теоретически частота заявок может достигать - частоте прихода трейдов (например так хотелось бы поступить если выставленная заявка не исполнилась следующим же трейдом - кинуть следующую по скорректированной цене.) Кроме этой ситуации время между сделками будет порядка 20 сек.

Я попробую позапускать в ливе такие скорости, но у меня опасения что из за неполученных подтверждений от СмартКом и периодической рассинхронизации аккаунта будут существенные потери денег.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jul 10, 2012 11:09 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Следующие проблемы имеются:
1) делаю Order.Send() получается ошибка:
Method: PlaceOrder, Error: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Oops, st_dm_place_order call failed, return status < 0..
в StClientLib.StServerClass.PlaceOrder(String portfolio, String symbol, StOrder_Action action, StOrder_Type type, StOrder_Validity validity, Double price, Double amount, Double stop, Int32 cookie)
в SmartQuant.ITinvest.SmartCOM.SendNewOrderSingle(NewOrderSingle order)

Вы точно поддерживаете послеюнюю версию SmartCOM 2.2.116.1020 от 14.02.2012 ? http://www.itinvest.ru/software/smartcom/

2) В OQ стабильно перестают поступать квоты через СмартКом примерно через полчаса после подключения. Переподключение помогает опять на полчаса. Это проверялось на разных компах и в разное время.
Трейды поступают нормально.

3) еще вижу что среди ProviderErrors есть кучка таких сообщений. На что это повлияло с т.з. пользователя я не заметил, но может вам пригодится для анализа:
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в OpenQuant.Trading.SolutionRunner.OrderManager_ExecutionReport(Object sender, ExecutionReportEventArgs args)
в SmartQuant.FIX.ExecutionReportEventHandler.Invoke(Object sender, ExecutionReportEventArgs args)
в SmartQuant.Execution.OrderManager.At2atBgq3(Object , ExecutionReportEventArgs )
в SmartQuant.Providers.ProviderManager.NQy5RPGjB1(Object , ExecutionReportEventArgs )
в SmartQuant.Simulation.SimulationExecutionProvider.cXuCPFMWpw(ExecutionReport )
в zmtaP2FJVr6G9pVnu0.NN0gtJgoeKqKVvTLLJ.aWKCZSHSW5(Double , Double )
в zmtaP2FJVr6G9pVnu0.NN0gtJgoeKqKVvTLLJ.uyfH2nG8CV(Double , Double )
в zmtaP2FJVr6G9pVnu0.NN0gtJgoeKqKVvTLLJ.lBECxbNa7S(Quote , Trade , Bar )
в zmtaP2FJVr6G9pVnu0.NN0gtJgoeKqKVvTLLJ.ivFHi3Ik7q(Object , TradeEventArgs )
в SmartQuant.Providers.TradeEventHandler.Invoke(Object sender, TradeEventArgs args)
в SmartQuant.Instruments.Instrument.qI1atnuUtr(TradeEventArgs )
в SmartQuant.Instruments.DataManager.EmRF5gyef(Object , TradeEventArgs )
в SmartQuant.Providers.ProviderManager.Fm75DKNil3(Object , TradeEventArgs )
в SmartQuant.Providers.TradeEventHandler.Invoke(Object sender, TradeEventArgs args)
в SmartQuant.ITinvest.SmartCOM.Loop()

Могли бы поправить ?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 11, 2012 1:25 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
1 и 2 посмотрим, а пункт 3 явно не к смарткому относится, а к симулятору, судя по стек-трейсу. тоже посмотрим.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Aug 14, 2012 8:49 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Я смотрю по логам своей стратегии - странная ситуация.
*заявки Отправляются и филятся нормально задержка в среднем 600 млс с момента отправки до фила.
*заявки отменяются тоже нормально.
*Но вот когда я делаю Oreder.Replace() - то результата я не могу дождаться полторы секунды, и вообще не знаю могу ли дождаться, т.к. через полторы секунды я просто отменяю заявки.
Под результатом я имею ввиду вызов OnOrderReplaced().

Вам известно что нибудь о тормозах или других проблемах SmartCom или биржи по части перестановки(Replace) заявок?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Aug 17, 2012 7:03 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Ну что есть какой нибудь опыт с Order.Replace() через SmartCom ?

Может кто-то может сказать сколько у вас задержка между Order.Replace() и OnOrderReplaced()


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Aug 18, 2012 8:52 am 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6810
Я думаю это надо разговаривать со смарткомом. Понятно, что на нашей стороне это просто трансляция Order.Replace в вызов АПИ смарткома. Тут задержек быть не должно вообще. Также и в обратную сторону с OnOrderReplaced.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 5:14 pm 
Offline

Joined: Mon Nov 08, 2010 7:34 am
Posts: 10
Добрый день.

Подскажите, как в связке OQ + QR роутить ордера на SmartCOM ?
В списке 'OrderRoute' нет SmartCOM'а:


Attachments:
21-12-2012 20-57-58.png
21-12-2012 20-57-58.png [ 13.86 KiB | Viewed 10393 times ]
Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 5:29 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
viewtopic.php?f=81&t=10305&p=33625#p33630


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 210 posts ]  Go to page Previous  1 ... 10, 11, 12, 13, 14

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group