SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Mon Jul 23, 2018 1:15 am

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 435 posts ]  Go to page Previous  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Next
Author Message
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 9:39 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Quote:
Подскажите пожалуйста что OQ будет делать, если я в ливе сделаю Order.Cancel() для заявки в статусе PendingNew(т.е. по которой еще не получено подтверждение от брокера ?).

Если провайдер FIX-овый, то все должно быть хорошо, в том смысле, что запрос уйдет к брокеру и тот отменит заявку, если сможет. Другие провайдеры, скорее всего выдадут ошибку на такой кенсел, ибо почти все они работают с брокером по брокерским айди, которые появляются после подтверждения заявки со стороны брокера, то бишь заявка должна быть уже New. Впрочем, в каждом конкретном случае(провайдере) надо смотреть.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 9:54 am 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Ну меня интересует OSL FIX и готовящийся Plazza2


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 10:01 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
С OSL FIX должно быть все нормально, а Плаза однозначно такое не поддерживает.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 25, 2012 6:55 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Скажите пожалуйста, какие есть правила использования Order.Replace() ? В частности можно ли делать так
order.Price = NewPrice; //обновление цены
order.Replace();

или у возможен только Replace с новым количеством?

Успешно ли это отработает для частично исполненных заявок ?
Интересуют провайдеры OSL FIX и готовящийся Plaza2.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Apr 26, 2012 9:45 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Для OSL явных ограничений нет - можно менять цену, количество и time in force, даже теоретически тип заявки (к примеру с лимитной на маркетную) по отдельности и в комбинации.
Плаза поддерживает смену цены и/или количества.

P.S. в случае частично исполненных заявок тоже не должно быть проблем.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue May 01, 2012 9:04 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
У вас есть ветка для Bug Reports ?

При работающей оптимизации по трейдовым данным, открыл окно использующегося инструмента. Все повисло напрочь. Выполнение стратегии остановилось.
Если пытаюсь убить приложение через таск менеджер, то OQ просыпается, стратегия продолжает выполняться, пока отрыты поп-апы с вопросом уверен ли я что надо убить приложение и информацией от OQ что это сделать невозможно из-за запущенной стратегии. Если поп-апы закрыть - снова все висит.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 19, 2012 8:04 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Наверно простой вопрос, но все же:
Я что то запутался немогу понять что такое Transactions и чем оно отличается от Trades (на экране Results -> Summary)
почему в результате работы стратегии Transactions в два раза больше чем Trades при том что PartialFill Не работает.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 19, 2012 10:12 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6807
Я думаю под Trades в свммари имеется ввиду событие типа купил-продал, то есть две транзакции.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun May 20, 2012 4:47 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
а у меня кстати сложилось ощущение что Trades - это просто число сделок, но в случае если сделка переворотная т.е. из шорта например уходим не в 0 а сразу в лонг то 1 Trade распадается на 2 Transaction.
Случайно не так ?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jul 13, 2012 3:32 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Кто не в отпуске, напишите пожалуйста, чем данная бета версия http://www.smartquant.com/openquant/ins ... nt.x86.exe отличается от предыдущей? Что пофиксено ?
В частности исправлено ли это:
viewtopic.php?f=65&t=8406&p=33321&sid=c8e0225cf40f7335968c42cdd721ded1#p33321
"1) делаю Order.Send() получается ошибка:
Method: PlaceOrder, Error: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Oops, st_dm_place_order call failed, return status < 0..
в StClientLib.StServerClass.PlaceOrder(String portfolio, String symbol, StOrder_Action action, StOrder_Type type, StOrder_Validity validity, Double price, Double amount, Double stop, Int32 cookie)
в SmartQuant.ITinvest.SmartCOM.SendNewOrderSingle(NewOrderSingle order)

Вы точно поддерживаете послеюнюю версию SmartCOM 2.2.116.1020 от 14.02.2012 ? http://www.itinvest.ru/software/smartcom/

2) В OQ стабильно перестают поступать квоты через СмартКом примерно через полчаса после подключения. Переподключение помогает опять на полчаса. Это проверялось на разных компах и в разное время.
Трейды поступают нормально.

3) еще вижу что среди ProviderErrors есть кучка таких сообщений. На что это повлияло с т.з. пользователя я не заметил, но может вам пригодится для анализа:
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в OpenQuant.Trading.SolutionRunner.OrderManager_ExecutionReport(Object sender, ExecutionReportEventArgs args)
в SmartQuant.FIX.ExecutionReportEventHandler.Invoke(Object sender, ExecutionReportEventArgs args)
в SmartQuant.Execution.OrderManager.At2atBgq3(Object , ExecutionReportEventArgs )
в SmartQuant.Providers.ProviderManager.NQy5RPGjB1(Object , ExecutionReportEventArgs )
"


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jul 13, 2012 4:09 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
newDave wrote:
Кто не в отпуске, напишите пожалуйста, чем данная бета версия http://www.smartquant.com/openquant/ins ... nt.x86.exe отличается от предыдущей? Что пофиксено ?
Я не в отпуске :)
Эта версия упомянута в темах Финама транзака, соответственно, Евгений в ней реализовал поддержку новой версии АПИ Финама транзака. Никаких упоминаний о других изменениях не было.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jul 13, 2012 5:45 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Спасибо :) Я все ж таки спрашивал сотрудников SQ
Это я к тому что вы наверное можете не знать о всех изменениях


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jul 14, 2012 4:11 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
К вышеупомянутому Финаму, можно сказать про обновленные адаптеры Плазы, TT FIX, Nordnet.
Всякие небольшие баги, в основном касающиеся производительности окошек с данными. Новая вещь - Strategy Logs(стратегия ведет логи - юзер их видит в специальном окне). А так в целом, это не официальный билд и нотесы мы не составляли.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 18, 2012 12:31 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 131
Добрый день.

Вопрос к разработчикам, скажите пожалуйста есть какие либо примочки которые позволяют интегрировать OQ и Матлаб.
В частности меня интересуют какие нибудь простые способы доступа к БД OQ с котировками что бы минуя текстовые файлы можно было бы закидывать данные для анализа в Матлаб.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 18, 2012 1:10 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
То есть Вы хотите из Матлаба в OQ обращаться к данным? В теории это возможно в принципе, но много работы придется делать, так что _намного_ проще через текстовые файлы.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 435 posts ]  Go to page Previous  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group