SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Tue Jun 02, 2020 7:02 am

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Author Message
 Post subject: Финам TRANSAQ
PostPosted: Thu Jul 28, 2011 5:09 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
В OpenQuant 3.2.3 была добавлена поддержка Финам TRANSAQ (http://www.finam.ru/howtotrade/tconnector/) .

Демо видео

http://www.smartquant.com/openquant/vid ... ansaq.html


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Mon Aug 01, 2011 3:19 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Добрый день.

1. Настроил получение данных по одному из инструментов. При просмотре самих данных увидел что trade попадат в базу по времени биржи. а quote добавляются в базу с локальным временим ПК. Мое локальное время значительно отличается от времени работы биржи. В чем причина разницы? Так должно быть или у меня что нибудь не верно настроено?

2. При разрыве связи автоматически данные за пропущенный период не передаются? Хотя бы в рамках текущей сессии?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Mon Aug 01, 2011 4:10 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Добрый день, grinboy.

grinboy wrote:
Настроил получение данных по одному из инструментов. При просмотре самих данных увидел что trade попадат в базу по времени биржи. а quote добавляются в базу с локальным временим ПК. Мое локальное время значительно отличается от времени работы биржи. В чем причина разницы? Так должно быть или у меня что нибудь не верно настроено?

Лучшие bid и offer приходят от Transaq Connector без указания времени, и сейчас они кладутся по времени получения. Хочу также обратить Ваше внимание, что пока они приходят с нулевыми лотами. Разработчики Transaq Connector собираются добавить размер лотов лучших bid и ask в новых версиях.

grinboy wrote:
При разрыве связи автоматически данные за пропущенный период не передаются? Хотя бы в рамках текущей сессии?

Данные по quote не передаются, а по trade Вы можете получить историю всех тиков за текущий день с помощью пункта Data - Import - Historical Data.

С уважением, Евгений

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Aug 02, 2011 1:06 am 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
а можно это как то автоматизировть? Например пропадает связь через 5 минут появляется, при этом происходить автоматическая дозакачка данных за утеренные 5 минут. Понятно, что можно это сделать либо в ручом режиме либо включить код по подгрузке недостающих данных в скрипт.
Но в любом случае для корректной работы стратегии недостающий кусок должны быть добавлен. Так может быть это сделать автоматически? В большенстве программ для трейдинга с которыми мне приходилось сталкиваться автоматическая подкачка данных в рамках текуще сессии реализованна.

grinboy wrote:
При разрыве связи автоматически данные за пропущенный период не передаются? Хотя бы в рамках текущей сессии?

Данные по quote не передаются, а по trade Вы можете получить историю всех тиков за текущий день с помощью пункта Data - Import - Historical Data.

С уважением, Евгений[/quote]


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Aug 02, 2011 8:49 am 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
И что вы предлагаете делать с автоматически докачанными данными? Выкидывать их всем скопом в OnBar и OnTrade? Тогда стратегия начнет неправильно работать.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Aug 02, 2011 11:05 am 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
когда закончил писать предыдущий пост то именно об этом и подумал. С одной стороны выкидывать их всем скопом с стратегию не верно, но с другой стороны на основании пропущенных данных стратегия также полноценно работать не будет.

По такому принципу работают все адаптеры имеющиеся в дистрибутиве адаптеры (нет автоматической докачки данных при разрывах связи)?

Dr. Anton Fokin wrote:
И что вы предлагаете делать с автоматически докачанными данными? Выкидывать их всем скопом в OnBar и OnTrade? Тогда стратегия начнет неправильно работать.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Aug 02, 2011 11:18 am 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Да, никто никуда без вашего ведома ничего не докачивает. Сам механизм закачивания исторических данных вам предоставлен. Так что при детектировании дисконнекта в стратегии вы сами можете решить, надо ли вам докачивать данные или нет. И вы сами можете решить, куда добавлять докачанные данные, а куда нет. Пример того, как добавлять исторические данные в серии и индикаторы есть в FAQ.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:09 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
наиболее вероятный вариант развития событий(если не учитывать информацию о наличии исполненных/не исполненных ордеров и открытих позиции) это докачка данных.

Поэтому на мой взгляд было бы здорого если бы все таки при разрыве связи данные докачивались автоматически а в своей стратегии я бы уже решал что делать с ордерами и открытыми позициями данные по которым из разрыва ко мне не попали. Это можно было бы вывести в отдельное свойство если кого такой алгоритм устраивает то тогда можно опцию включить, если нет то тогда выключить и писать самому.

Мне кажется что большенство будут просто добавлять данные поэтому можно предусмотреть такую возможность.


Dr. Anton Fokin wrote:
Да, никто никуда без вашего ведома ничего не докачивает. Сам механизм закачивания исторических данных вам предоставлен. Так что при детектировании дисконнекта в стратегии вы сами можете решить, надо ли вам докачивать данные или нет. И вы сами можете решить, куда добавлять докачанные данные, а куда нет. Пример того, как добавлять исторические данные в серии и индикаторы есть в FAQ.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Aug 02, 2011 2:26 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Мы все же скорее пойдем по пути написания в коде стратегии некоторых стандартных функциональностей и отладки их с пользователями, а потом перенесем эти функциональности в виде стандартных опций движка OQ. Так в принципе происходит с подгрузкой исторических данных на старте стратегии и с синхронизацией заявок - в одной из следующих версий OQ они станут стандартными опциями. То, о чем вы говорите, стоит сначала явно прописать в коде стратегии и посмотреть, как оно работает. Почему бы вам не попробовать начать? Если есть какие-то вопросы - с удовольствием ответим.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Thu Sep 29, 2011 4:17 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Добрый день.

Выше написанно что Квоты приходят без объемов. Поэтому в базу они не попадают. Но если в Quote Monitor выбрать контекстное меню View Order Book то там есть объемы. Получается что все таки они есть или я что то путаю?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Thu Sep 29, 2011 4:30 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Добрый день.

1. Еще один вопрос к указанному выше. Не получается закачать трейды за текущий день согласно способа указанного ниже. Реал идет а вот историю (Data - Import - Historical Data) получить не получается.


grinboy wrote:
Данные по quote не передаются, а по trade Вы можете получить историю всех тиков за текущий день с помощью пункта Data - Import - Historical Data.

С уважением, Евгений


2. Индикатор подключения Финам Транзак горит зеленым (светофор), стратегия остановлена, все окна закрыты. В провайдере щелкаю правой кнопкой и выбираю дисконект. В окне провайдер error выдается ошибка "Cannot process this command without connection.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Fri Sep 30, 2011 1:35 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Добрый день, grinboy!

Скачайте, пожалуйста, новую версию файла txmlconnector.xml по следующей ссылке: http://www.finam.ru/files/txmlconnector.dll и замените им файл в OpenQuant\bin. После этого все должно работать корректно.

Quote:
1. Еще один вопрос к указанному выше. Не получается закачать трейды за текущий день согласно способа указанного ниже. Реал идет а вот историю (Data - Import - Historical Data) получить не получается.

Для того, чтобы закачать историю трейдов за текущий день Вам необходимо в поле "End Date" выставить следующий день. Например, трейды за 30 сентября вы сможете закачать если выставите в поле "End Date" 1 октября.

С уважением, Евгений

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Thu Oct 27, 2011 1:21 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Новая версия QuantRouter поддерживает Финам TRANSAQ. Пользуйтесь.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Mon Nov 07, 2011 10:36 pm 
Offline

Joined: Mon Oct 10, 2011 7:13 pm
Posts: 19
У меня проблема с transaq.
По стратегии у меня выставляется stop и limit orders.
Если срабатывает limit - все ок
Если срабатывает stop то у брокера сделка проходит а в oq уведомление не приходит...

Кто подскажет как бороться?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Nov 08, 2011 12:09 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
sda75 wrote:
У меня проблема с transaq.
По стратегии у меня выставляется stop и limit orders.
Если срабатывает limit - все ок
Если срабатывает stop то у брокера сделка проходит а в oq уведомление не приходит...
Кто подскажет как бороться?

Здравствуйте, sda75

После того как у брокера проходит сделка:
1. Какой статус имеет Ваш Stop ордер в "Order Manager"?
2. В "Broker Info - Positions" позиция по инструменту закрывается? "Refresh account list" используете?
3. Не могли бы Вы написать строчку, которой выставляете Stop ордер?

С уважением, Евгений

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group