SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Thu Dec 13, 2018 9:31 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Author Message
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Nov 08, 2011 3:27 pm 
Offline

Joined: Mon Oct 10, 2011 7:13 pm
Posts: 19
Добрый день
выставляю следующим образом

stopLivel = Position.EntryPrice + StopOCALevel;
stopOrder = StopOrder(OrderSide.Buy, Qty, stopLivel, "Set stop order " + OCACount);
stopOrder.OCAGroup = "Glass " + Instrument.Symbol + " " + OCACount;
stopOrder.Send();
OCACount++;

--- аналогично и лимитордер. - так же выставлял c помощью SellStopOrder и BuyStopOrder - то же самое
stopOrder.OCAGroup - один для Limit и Stop (так же пробовал - разные)


Какой статус имеет Ваш Stop ордер в "Order Manager"?
New
- я фактически от брокера не получаю ответа об исполнении ордера - (в Paper режиме все работает гуд)

В "Broker Info - Positions" позиция по инструменту закрывается? "Refresh account list" используете?
- нет не использую - я планирую это делать - но на мой взгляд это необходимо использовать уже на следующем уровне контроля соответсвия выставленных ордеров -здесь же просто отсутствует ответ.

Спасибо


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Nov 08, 2011 5:49 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6810
А если без ОСА, то работает стоп?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Wed Nov 09, 2011 12:59 pm 
Offline

Joined: Mon Oct 10, 2011 7:13 pm
Posts: 19
попробовал - тоже самое
стоп у брокера на рабочем счете срабатывает - но ответ об этом не приходит.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Thu Nov 10, 2011 9:51 pm 
Offline

Joined: Mon Oct 10, 2011 7:13 pm
Posts: 19
не появилось вариантов?
____
хотел проверить на другом брокере (AlfaDirect) - но адаптер не работает

Спасибо.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Fri Nov 11, 2011 4:17 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Добрый день, sda75

Еще раз проверил работу провайдера Finam, в режиме Live на демо-доступе - все работает корректно.
Внизу код системы для LKOH.
Code:
using System;
using System.Drawing;

using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Indicators;

public class MyStrategy : Strategy
{
   private Order sellLimit;
   private Order stopOrder;
   
   public override void OnBar(Bar bar)
   {
      if(!HasPosition)
      {
         if(sellLimit != null && sellLimit.Status == OrderStatus.New)
            sellLimit.Cancel();

         if(sellLimit == null ||
           (sellLimit != null && (sellLimit.Status != OrderStatus.PendingNew || sellLimit.Status != OrderStatus.PendingCancel)))
         {
            int qty = 1;
            double enterLevel = bar.Close + 0.3;
            sellLimit = LimitOrder(OrderSide.Sell, qty, enterLevel);
            sellLimit.Send();
            Console.WriteLine(DateTime.Now.TimeOfDay + " Limit order sent");
         }
      }
   }
   
   public override void OnPositionOpened()
   {
      int qty = 1;
      double stopLevel = Position.EntryPrice + 0.2;
      stopOrder = StopOrder(OrderSide.Buy, qty, stopLevel);
      stopOrder.Send();
      Console.WriteLine(DateTime.Now.TimeOfDay + " Stop order sent");
   }

   public override void OnStrategyStart()
   {
      Console.WriteLine(DateTime.Now.TimeOfDay + " Strategy start");
   }
}
Попробуйте эту систему у себя на демо-доступе. Его можно получить здесь: http://www.finam.ru/howtotrade/tconnector00002/default.asp?program=Transaq%20Connector
Напишите также версию своего OpenQuant. Посмотреть ее можно в "OpenQuant -> Help -> About OpenQuant"

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Fri Nov 11, 2011 5:56 pm 
Offline

Joined: Mon Oct 10, 2011 7:13 pm
Posts: 19
предложенный вами Вариан стандартен - я выставляю так же
разница - я проверяю на фьючерсе RZ1 и на живом счете.
Stop Order не получает ответа.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Mon Nov 14, 2011 9:55 am 
Offline

Joined: Mon Oct 10, 2011 7:13 pm
Posts: 19
Добрый день
продолжаю разбираться с ответами Transaq
foreach(BrokerOrder O in A.Orders)
{
if(O.Status == OrderStatus.New)
Console.WriteLine(A.Name + " " + O.Status + " " + O.Currency + " " + O.Symbol + " " + O.Price + " " + O.Qty + " "
+ O.OrderID + " " + O.Type + " " + O.Side);
}

----
возвращает
760084W New RIZ1 153195 1 5837914373 Market Sell
760084W New RIZ1 152710 1 5838025505 Market Sell
760084W New RIZ1 152640 1 5838038532 Market Buy
760084W New RIZ1 152875 1 5838081688 Market Buy
760084W New RIZ1 152910 1 5838105547 Market Sell
760084W New RIZ1 150505 1 5839461825 Market Buy

---
при этом только последняя имеет статус новой(активной) - остальные у брокера числятся как отмененные

+ при этом все эти заявки выставлялись как Лимит или Стоп ордера (возвращается тип Market)
---


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Mon Nov 14, 2011 4:27 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Здравствуйте, sda75

По поводу Вашей проблемы общаемся с представителями Финама. Постараемся дать ответ в ближайшее время.

Ответьте, пожалуйста:
У инструмента по которому Вы выставляете стоп, стоит "Type=Futures"?
Какая у Вас версия OpenQuant? Посмотреть ее можно в "OpenQuant -> Help -> About OpenQuant".

С уважением, Евгений

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Nov 15, 2011 9:57 am 
Offline

Joined: Mon Oct 10, 2011 7:13 pm
Posts: 19
"Type=Futures" стоит
версия 3.2.8 32bit


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Fri Apr 06, 2012 10:43 am 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Проблема с отчетами по стоп-ордерам исправлена в версии 3.3.0

С уважением, Евгений

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Apr 24, 2012 2:07 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Добрый день.
Тестирую демо-доступ транзака, txmlconnector 5.02.1.65, OQ 3.4.1.
Проблема: в Filled рыночной заявки не заполняется цена исполнения LastPx, для лимитной всё в порядке.
Это:
- особенность демо-аккаунта? (но на форуме написано, что отличия демо только в запрете на смену пароля)
- бага адаптера?
- бага транзака?

P.S. Логи, кстати, у них не информативные, даже при LogLevel=2 пишется только 'neworder', 'cancelorder' без подробностей.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Tue Apr 24, 2012 3:00 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Добрый день, zyko

Спасибо за информацию.
Я проверю поведение провайдера при получении отчета по маркетной заявке.

С уважением, Евгений

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Fri May 11, 2012 5:05 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Евгений, добрый день.
Каковы результаты проверки?

И ещё вопрос по провайдеру.
Почему не была реализована подгрузка денежных лимитов и позиций в BrokerInfo? Функционал в коннекторе есть. Планируется ли?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Fri May 11, 2012 10:10 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
zyko wrote:
И ещё вопрос по провайдеру.
Почему не была реализована подгрузка денежных лимитов и позиций в BrokerInfo? Функционал в коннекторе есть. Планируется ли?

Здравствуйте, zyko
Функционал коннектора становится шире, если сейчас новый функционал доступен, то мы будем добавлять его в наш провайдер.

С уважением, Евгений.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Sat May 12, 2012 7:51 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Evgeny E wrote:
Я проверю поведение провайдера при получении отчета по маркетной заявке.
zyko wrote:
Каковы результаты проверки?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group