SmartQuant Discussion
http://www.smartquant.com/forums/

Финам TRANSAQ
http://www.smartquant.com/forums/viewtopic.php?f=65&t=9514
Page 1 of 5

Author:  Dr. Anton Fokin [ Thu Jul 28, 2011 5:09 pm ]
Post subject:  Финам TRANSAQ

В OpenQuant 3.2.3 была добавлена поддержка Финам TRANSAQ (http://www.finam.ru/howtotrade/tconnector/) .

Демо видео

http://www.smartquant.com/openquant/vid ... ansaq.html

Author:  grinboy [ Mon Aug 01, 2011 3:19 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

Добрый день.

1. Настроил получение данных по одному из инструментов. При просмотре самих данных увидел что trade попадат в базу по времени биржи. а quote добавляются в базу с локальным временим ПК. Мое локальное время значительно отличается от времени работы биржи. В чем причина разницы? Так должно быть или у меня что нибудь не верно настроено?

2. При разрыве связи автоматически данные за пропущенный период не передаются? Хотя бы в рамках текущей сессии?

Author:  Evgeny E [ Mon Aug 01, 2011 4:10 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

Добрый день, grinboy.

grinboy wrote:
Настроил получение данных по одному из инструментов. При просмотре самих данных увидел что trade попадат в базу по времени биржи. а quote добавляются в базу с локальным временим ПК. Мое локальное время значительно отличается от времени работы биржи. В чем причина разницы? Так должно быть или у меня что нибудь не верно настроено?

Лучшие bid и offer приходят от Transaq Connector без указания времени, и сейчас они кладутся по времени получения. Хочу также обратить Ваше внимание, что пока они приходят с нулевыми лотами. Разработчики Transaq Connector собираются добавить размер лотов лучших bid и ask в новых версиях.

grinboy wrote:
При разрыве связи автоматически данные за пропущенный период не передаются? Хотя бы в рамках текущей сессии?

Данные по quote не передаются, а по trade Вы можете получить историю всех тиков за текущий день с помощью пункта Data - Import - Historical Data.

С уважением, Евгений

Author:  grinboy [ Tue Aug 02, 2011 1:06 am ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

а можно это как то автоматизировть? Например пропадает связь через 5 минут появляется, при этом происходить автоматическая дозакачка данных за утеренные 5 минут. Понятно, что можно это сделать либо в ручом режиме либо включить код по подгрузке недостающих данных в скрипт.
Но в любом случае для корректной работы стратегии недостающий кусок должны быть добавлен. Так может быть это сделать автоматически? В большенстве программ для трейдинга с которыми мне приходилось сталкиваться автоматическая подкачка данных в рамках текуще сессии реализованна.

grinboy wrote:
При разрыве связи автоматически данные за пропущенный период не передаются? Хотя бы в рамках текущей сессии?

Данные по quote не передаются, а по trade Вы можете получить историю всех тиков за текущий день с помощью пункта Data - Import - Historical Data.

С уважением, Евгений[/quote]

Author:  Dr. Anton Fokin [ Tue Aug 02, 2011 8:49 am ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

И что вы предлагаете делать с автоматически докачанными данными? Выкидывать их всем скопом в OnBar и OnTrade? Тогда стратегия начнет неправильно работать.

Author:  grinboy [ Tue Aug 02, 2011 11:05 am ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

когда закончил писать предыдущий пост то именно об этом и подумал. С одной стороны выкидывать их всем скопом с стратегию не верно, но с другой стороны на основании пропущенных данных стратегия также полноценно работать не будет.

По такому принципу работают все адаптеры имеющиеся в дистрибутиве адаптеры (нет автоматической докачки данных при разрывах связи)?

Dr. Anton Fokin wrote:
И что вы предлагаете делать с автоматически докачанными данными? Выкидывать их всем скопом в OnBar и OnTrade? Тогда стратегия начнет неправильно работать.

Author:  Dr. Anton Fokin [ Tue Aug 02, 2011 11:18 am ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

Да, никто никуда без вашего ведома ничего не докачивает. Сам механизм закачивания исторических данных вам предоставлен. Так что при детектировании дисконнекта в стратегии вы сами можете решить, надо ли вам докачивать данные или нет. И вы сами можете решить, куда добавлять докачанные данные, а куда нет. Пример того, как добавлять исторические данные в серии и индикаторы есть в FAQ.

Author:  grinboy [ Tue Aug 02, 2011 12:09 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

наиболее вероятный вариант развития событий(если не учитывать информацию о наличии исполненных/не исполненных ордеров и открытих позиции) это докачка данных.

Поэтому на мой взгляд было бы здорого если бы все таки при разрыве связи данные докачивались автоматически а в своей стратегии я бы уже решал что делать с ордерами и открытыми позициями данные по которым из разрыва ко мне не попали. Это можно было бы вывести в отдельное свойство если кого такой алгоритм устраивает то тогда можно опцию включить, если нет то тогда выключить и писать самому.

Мне кажется что большенство будут просто добавлять данные поэтому можно предусмотреть такую возможность.


Dr. Anton Fokin wrote:
Да, никто никуда без вашего ведома ничего не докачивает. Сам механизм закачивания исторических данных вам предоставлен. Так что при детектировании дисконнекта в стратегии вы сами можете решить, надо ли вам докачивать данные или нет. И вы сами можете решить, куда добавлять докачанные данные, а куда нет. Пример того, как добавлять исторические данные в серии и индикаторы есть в FAQ.

Author:  Dr. Anton Fokin [ Tue Aug 02, 2011 2:26 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

Мы все же скорее пойдем по пути написания в коде стратегии некоторых стандартных функциональностей и отладки их с пользователями, а потом перенесем эти функциональности в виде стандартных опций движка OQ. Так в принципе происходит с подгрузкой исторических данных на старте стратегии и с синхронизацией заявок - в одной из следующих версий OQ они станут стандартными опциями. То, о чем вы говорите, стоит сначала явно прописать в коде стратегии и посмотреть, как оно работает. Почему бы вам не попробовать начать? Если есть какие-то вопросы - с удовольствием ответим.

Author:  grinboy [ Thu Sep 29, 2011 4:17 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

Добрый день.

Выше написанно что Квоты приходят без объемов. Поэтому в базу они не попадают. Но если в Quote Monitor выбрать контекстное меню View Order Book то там есть объемы. Получается что все таки они есть или я что то путаю?

Author:  grinboy [ Thu Sep 29, 2011 4:30 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

Добрый день.

1. Еще один вопрос к указанному выше. Не получается закачать трейды за текущий день согласно способа указанного ниже. Реал идет а вот историю (Data - Import - Historical Data) получить не получается.


grinboy wrote:
Данные по quote не передаются, а по trade Вы можете получить историю всех тиков за текущий день с помощью пункта Data - Import - Historical Data.

С уважением, Евгений


2. Индикатор подключения Финам Транзак горит зеленым (светофор), стратегия остановлена, все окна закрыты. В провайдере щелкаю правой кнопкой и выбираю дисконект. В окне провайдер error выдается ошибка "Cannot process this command without connection.

Author:  Evgeny E [ Fri Sep 30, 2011 1:35 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

Добрый день, grinboy!

Скачайте, пожалуйста, новую версию файла txmlconnector.xml по следующей ссылке: http://www.finam.ru/files/txmlconnector.dll и замените им файл в OpenQuant\bin. После этого все должно работать корректно.

Quote:
1. Еще один вопрос к указанному выше. Не получается закачать трейды за текущий день согласно способа указанного ниже. Реал идет а вот историю (Data - Import - Historical Data) получить не получается.

Для того, чтобы закачать историю трейдов за текущий день Вам необходимо в поле "End Date" выставить следующий день. Например, трейды за 30 сентября вы сможете закачать если выставите в поле "End Date" 1 октября.

С уважением, Евгений

Author:  Dr. Anton Fokin [ Thu Oct 27, 2011 1:21 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

Новая версия QuantRouter поддерживает Финам TRANSAQ. Пользуйтесь.

Author:  sda75 [ Mon Nov 07, 2011 10:36 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

У меня проблема с transaq.
По стратегии у меня выставляется stop и limit orders.
Если срабатывает limit - все ок
Если срабатывает stop то у брокера сделка проходит а в oq уведомление не приходит...

Кто подскажет как бороться?

Author:  Evgeny E [ Tue Nov 08, 2011 12:09 pm ]
Post subject:  Re: Финам TRANSAQ

sda75 wrote:
У меня проблема с transaq.
По стратегии у меня выставляется stop и limit orders.
Если срабатывает limit - все ок
Если срабатывает stop то у брокера сделка проходит а в oq уведомление не приходит...
Кто подскажет как бороться?

Здравствуйте, sda75

После того как у брокера проходит сделка:
1. Какой статус имеет Ваш Stop ордер в "Order Manager"?
2. В "Broker Info - Positions" позиция по инструменту закрывается? "Refresh account list" используете?
3. Не могли бы Вы написать строчку, которой выставляете Stop ордер?

С уважением, Евгений

Page 1 of 5 All times are UTC + 3 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/