SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Wed Oct 21, 2020 6:28 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
PostPosted: Thu Nov 10, 2011 8:04 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Попытался задействовать новый MarketDataFilter на IB, где часто путаются котировки. Фильтр - простейший: бид должен быть меньше аска. Вот код сценария:
Code:
public class MyScenario : Scenario
{
   public override void Run()
   {
      MarketDataProvider.Filter = new BidAskFilter();
      Start();
   }
   
   public class BidAskFilter : OpenQuant.API.MarketDataFilter
   {
      public override bool FilterTrade(Trade trade, string symbol)
      {
         return true;
      }

      public override bool FilterQuote(OpenQuant.API.Quote quote, string symbol)
      {
         if (quote.Bid < quote.Ask)
            return true;
         else
         {
            Console.WriteLine("Filter!");
            return false;
         }
      }
   }
}
Вот код проекта:
Code:
public class MyStrategy : Strategy
{
   public override void OnQuote(Quote quote)
   {
      if (quote.Bid >= quote.Ask)
      {
         Console.WriteLine(Instrument.Symbol + ": BID=" + quote.Bid + " ASK=" + quote.Ask);
      }
   }
}

В консоли получаю:
Code:
EUR USD: BID=1,3516 ASK=1,3516
EUR USD: BID=1,35155 ASK=1,35155
EUR USD: BID=1,3515 ASK=1,3515
EUR USD: BID=1,35135 ASK=1,3512
EUR USD: BID=1,35135 ASK=1,35135

То есть, фильтр не работает. Что я делаю не так?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Nov 14, 2011 3:21 pm 
Offline

Joined: Wed Oct 08, 2003 1:06 pm
Posts: 833
к сожалению фильтр сейчас поддерживают только фиксовые провайдеры (Currenex, Hotspot, TT, ...) и Simulation (Market data). В следующей версии добавим поддержку фильтра в остальные провайдеры.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group