SmartQuant Discussion

                DataFileManager.GetFile(symbol + "1.quant", FileMode.Create);
                DataSeries dataSeries = DataFileManager.GetSeries(symbol + "1.quant", symbol);

                        Level2Snapshot level2 = new Level2Snapshot(datetime, ProviderId.Reuters, instrument.Id, bids, asks);
                        dataSeries.Add(level2);

                DataFileManager.Close(symbol + "1.quant");

            strategy = new MyStrategy(framework, "Backtest");
         strategy.AddInstrument("****");
         Initialize();
         DataSeries series = DataFileManager.GetSeries("*****1.quant","****");
         DataSimulator.Series.Add(series);
                  
         DataSimulator.DateTime1 = new DateTime(2016, 1, 1);
         DataSimulator.DateTime2 = new DateTime(2016, 12 , 30);
         DataSimulator.SubscribeTrade = true;
         DataSimulator.SubscribeLevelII = true;
         DataSeriesEventLogger logger = new DataSeriesEventLogger(framework, series);

         logger.Enable(EventType.Level2);
         logger.Enable(EventType.Level2Snapshot);
         logger.Enable(EventType.Trade);

         EventManager.Logger = logger;

         StartStrategy()

                                            var asks = new Ask[5]; var bids = new Bid[5];
                                            for (int c = 1; c < 6; c++)
                                            {
                                                asks[c - 1] = new Ask(DATE, pId, ins.Id,offerPrice, bidQty);
                                                bids[c - 1] = new Bid(DATE, pId, ins.Id, bidPrice, bidQty);
                                            }
                                            Level2Snapshot l2s = new Level2Snapshot(DATE, pId, ins.Id, bids, asks);
                                            DataManager.Save(ins, l2s);

                                        Trade t = new Trade(DATE, pId, ins.Id, tradePrice, tradeQty, aggressorSide);
                                        DataManager.Save(ins, t);