SmartQuant Discussion

using System;
using SmartQuant;

namespace OpenQuant
{
   public class Backtest : Scenario
   {
      public Backtest(Framework framework)
         : base(framework)
      {

      }

      public override void Run()
      {
         Instrument instrument1 = InstrumentManager.Instruments["TEST"];
         
         // Create SMA Crossover strategy
         strategy = new MyStrategy(framework, "SMACrossover");

         // Add instruments
         strategy.AddInstrument(instrument1);
         // Set simulation interval
         
         this.DataSimulator.SubscribeAll = true;
         
         // Run the strategy
         StartStrategy();
      }
   }
}


using System;
using System.Drawing;

using SmartQuant;
using SmartQuant.Indicators;
using SmartQuant.Optimization;

namespace OpenQuant
{
   public class MyStrategy : InstrumentStrategy
   {
      public MyStrategy(Framework framework, string name)
         : base(framework, name)
      {
      }
      
      protected override void OnBarOpen(Instrument instrument, Bar bar)
      {
         Buy(instrument, 1);
      }
   }
}