SmartQuant Discussion

//Add 6 second bars and 1 minute bars to the strategy

using System;
using System.Drawing;
using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Indicators;

public class MyStrategy : Strategy
{
   BarSeries bidBars;
   BarSeries askBars;
    TimeSeries chartBid6;
    TimeSeries chartAsk6;
    TimeSeries chartBid60;
    TimeSeries chartAsk60;
   
   public override void OnStrategyStart()
   {

        askBars = new BarSeries("askBars");
        bidBars = new BarSeries("bidBars");

        chartAsk6 = new TimeSeries("askBars", Color.Cyan);
        chartBid6 = new TimeSeries("bidBars", Color.Pink);
        chartAsk60 = new TimeSeries("askBars", Color.Cyan);
        chartBid60 = new TimeSeries("bidBars", Color.Pink);

      Draw(chartAsk6, 0);
      Draw(chartBid6, 0);
      Draw(chartAsk60, 0);
      Draw(chartBid60, 0);

    }
    public override void OnBar(Bar bar)
    {
        if (askBars.Count > 0)
        {
            if (bar.Size == 6)
            {
                chartAsk6.Add(bar.BeginTime, askBars.HighestHigh(bar.BeginTime, bar.EndTime));
            }
            else
            {
                chartAsk60.Add(bar.BeginTime, askBars.HighestHigh(bar.BeginTime, bar.EndTime));
            }
        }
        if (bidBars.Count > 0)
        {
            if (bar.Size == 6)
            {
                chartBid6.Add(bar.BeginTime, bidBars.LowestLow(bar.BeginTime, bar.EndTime));
            }
            else
            {
                chartBid60.Add(bar.BeginTime, bidBars.LowestLow(bar.BeginTime, bar.EndTime));
            }

        }
    }
   public override void OnQuote(Quote quote)
   {
        if (Bars.Count > 0)
        {
            BuildTimeBars(1, quote.DateTime, quote.Ask, quote.AskSize, askBars);
            BuildTimeBars(1, quote.DateTime, quote.Bid, quote.BidSize, bidBars);
        }
    }


    public static void BuildTimeBars(long barSize, DateTime time, double price, long volume, BarSeries bars)
    {
        if (barSize < 1)
        {
            throw (new Exception("barSize must be > 0"));
        }

        DateTime nextBarEndTime = new DateTime();
        if (bars.Count > 0)
        {   //calculate the end time of the last bar
            long lastBarEndInSeconds = bars.Last.EndTime.Ticks / 10000000;
            long nextBarEndInSeconds = ((lastBarEndInSeconds + barSize) / barSize) * barSize;
            nextBarEndTime = nextBarEndTime.AddSeconds(nextBarEndInSeconds);
        }
        if (time < nextBarEndTime)
        {    //merge bar into previous bar
            bars.Add(BarType.Time, barSize, bars.Last.BeginTime, time,
                bars.Last.Open,
                Math.Max(bars.Last.High, price),
                Math.Min(bars.Last.Low, price),
                price,
                volume,
                0);  //Replaces the last bar
        }
        else
        {
            //Add new bar
            bars.Add(BarType.Time, barSize,
                time, time,
                price, price, price, price,
                volume, 0);
            //OnBarOpen(bars.Last);
        }
    }



}