OpenQuant это интегрированное решение для разработки автоматических торговых систем. OpenQuant создан на базе платформы SmartQuant, которая используется ведущими финансовыми институтами во всем мире с 1997 года.
Наша миссия – предоставить индивидуальным участникам торговли на финансовых рынках программное решение для разработки, отладки, тестирования, оптимизации и автоматизации торговых стратегий позволяющее с минимальными затратами «торговать как хедж фонд» со своего домашнего компьютера
- «настоящий» язык программирования для разработки комплексных торговых систем: C# или VB.NET
- OpenQuant не использует скриптовые языки и всегда компилирует код стратегии в бинарный формат, тем самым достигая максимальной производительности
- 64 битная и 32 битная версии
- .NET 4 и Microsoft Visual Studio 2010
- тестирование и торговля стратегиями на уровне портфеля
- поддержка разных классов торговых инструментов (акции, фьючерсы, опционы, ETF, валютные пары)
- событийно-ориентированная модель разработки торговых стратегий. Стратегии выполняются в режиме реальной торговли точно так же, как и в режиме тестирования на исторических данных. Достаточно одного клика мышки, чтобы начать торговать протестированную и оптимизированную стратегию.
- поддержка одновременного тестирования и торговли несколькими стратегиями. Анализ портфеля стратегий
- возможность разработки сценариев тестирования, оптимизации и торговли стратегиями
- тестирование стратегий на тиковых данных
- полный доступ к стакану заявок
- поддержка временных, тиковых и range баров
- возможность создания баров «на лету» из тиковых данных, включая квоты
- одновременное тестирование стратегий на барах с разными типами и интервалами
- библиотека технического анализа с более чем сотней индикаторов
- возможность добавлять пользовательские индикаторы
- встроенная библиотека финансового и численного анализа (опционная математика, волатильность, векторные и матричные операции)
- оптимизация стратегий, включая стохастическую оптимизацию (simulated annealing). Возможность подключения пользовательского оптимизатора
- встроенный сервер данных QuantServer, ориентированный на запись и чтение потоков финансовой информации в реальном времени позволяет достичь производительности 500.000+ тиков в секунду на компьютере средней мощности
- возможность записывать поток реальных данных в сервер данных одновременно с работой стратегий
- маркетные, лимитные, стоповые, стоп-лимитные и экзотические виды заявок, поддерживаемые конкретным брокером
- OCA (One Cancels All) группы заявок поддерживаются как на стороне брокера, так и выполняются на стороне клиента в случае отсутствия их поддержки на стороне брокера
- полная поддержка FIX протокола. Встроенный движок QuickFIX
- возможность написания интерфейсов к брокерам и поставщикам данных, не встроенным в OpenQuant
- техническая поддержка на русском языке
Провайдеры данных и брокеры
IB, PATS, TAL, ESignal, Photon Trader, MB Trading, TAQ, YAHOO, Google, CSI, Open Tick, IQ Feed,
QuoteTracker, Genesis Securities, Nordic Stock Exchange,
Open E Cry, TT X_Trader via TT FIX Adapter and XTAPI, HotSpot FIX, Currenex FIX,
Integral FIX, Generic FIX providers support
Video 1 -
This video demonstrates how to run a demo strategy in the simulation mode and how to view and analyze startegy output.
Video 2 -
This video demonstrates how to create an instrument, import historical data for this instrument from a text file
using Import Vizard and how to view and analyze imported data.
Video 3 -
This video demonstrates how to set up instrument (stock and futures) properties to request and monitor real time data feed from
Interactive Brokers.
Video 4 -
This video demonstrates how to develop a simple strategy code that monitors and prints out trade and bar data from Interactive Brokers in real time.
Video 5 -
This video demonstrates how to download instrument definitions, monitor real time data and execute orders with Open E Cry.
Video 6 -
This video demonstrates how to download instrument definitions and historical market data with OpenTick.
Video 7 -
This video demonstrates how to connect to TT XTrader API / TTSIM (market data and order execution).
Video 8 -
This video demonstrates how to connect to TT FIX Adapter / TTSIM (market data and order execution).
Video 9 -
This video demonstrates how to monitor real time data and execute orders with MB Trading.
Video 10 -
This video demonstrates how to capture real time tick and bar data from IB to OpenQuant historical market data base.
Video 11 -
This video demonstrates how to use market scanner functionalities of OpenQuant.
Video 12 -
This video demonstrates how to debug OpenQuant strategies with Microsoft Visual Studio.
